在震蕩調整中，基本面量化基金憑借出色表現，受到市場持續關注。據悉，擬由中歐基金投資總監曲徑掌舵的中歐量化動力于2月14日起正式發行。依托于中歐基金體系化投研和量化模型優勢，該基金將通過基本面量化策略，力爭持續挖掘市場多元行業超額收益。
知名“量化大咖”曲徑掌舵
記者了解到，中歐量化動力擬任基金經理曲徑，擁有14年從業經驗，自2015年起在國內管理公募基金。在加入中歐基金之前，曲徑曾任職于美國知名量化投資機構千禧年基金，擅長借助大數據賦能進行系統化投資，追求為持有人帶來持續穩定的超額收益。
從過往業績表現看，曲徑在管基金中長期業績表現優異，多階段超額收益持續穩定。截至2021年12月31日，曲徑在管的中歐數據挖掘A、中歐量化驅動基金近一年回報均超20%，近三年回報均超120%。以中歐數據挖掘A為例，該基金成立以來回報158.58%、近三年回報192.86%、近一年回報22.88%，同期業績比較基準為52.04%、56.89%和14.93%。憑借長期顯著的超額收益，中歐數據挖掘A獲得海通證券三年、五年雙五星評級(截至2021年9月30日)。
大數據賦能基本面量化策略
據悉，不同于傳統量化策略依托因子挖掘、量價規律和高頻交易，中歐基金基本面量化策略是全行業雷達掃描，優勢在于投資寬度，通過提取各行業基本面邏輯單獨建模，并借助大數據賦能，力爭比市場更快發現行業拐點和投資機會，致力于為客戶提供持續穩定的 alpha。
基金招募說明書顯示，在具體的投資層面，中歐量化動力將利用中歐量化團隊開發的量化選股模型相結合，綜合考慮基本面因子和動量情緒因子等維度，并通過量化手段優化各因子的權重，對個股的投資價值進行綜合評分，精選具有較高投資價值的上市公司構建投資組合。
同時，中歐基金量化投研團隊會持續研究模型的運作狀況以及市場變化，并對模型開發迭代更新。
自下而上挖掘個股超額收益
2022年以來，A股市場出現較大幅度震蕩，分化行情將更甚于2021年，對于當下A股市場，業內人士認為指數層面不應悲觀，受益于穩增長邏輯和中期仍能維持產業高景氣的板塊值得關注；另一方面，基本面量化策略追求系統化投資，分散配置，不依賴市場風格，不懼熱點輪動，在震蕩行情中優勢凸顯。
曲徑表示，未來將充分發揮基本面量化優勢，以寬度對抗深度，通過多行業覆蓋的“雷達掃描”般的投資方式，在更多的板塊和個股上，挖掘到投資機會，爭取獲得更好的長期回報。
